Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 287, tháng 05 năm 2021, tr. 66-75
Tóm tắt: Việc ước lượng và dự báo thời điểm mà khoản vay bị vỡ nợ là bài toán quan trọng trong việc
quản trị rủi ro của ngân hàng. Người ta thường sử dụng các mô hình Cox PH hay AFT để
nghiên cứu bài toán này. Tuy nhiên, các mô hình này dựa trên giả định là tác động của các
biến giải thích lên toàn bộ thời gian sống sót của khoản vay là đồng nhất và giả thiết này là
không đúng trong nhiều trường hợp. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng mô hình Laplace
được đề xuất bởi Bottai & Zhang (2010), là mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót.
Kết quả hồi quy theo phân vị cho thấy tác động của nhiều biến giải thích như tuổi tác, học vấn,
tài sản hay vị trí việc làm lên thời gian sống sót của khoản vay là khác nhau theo thời gian và
trên các phân vị. Ngoài ra, chỉ số tài chính được đo bằng tỷ số giữa giá trị của khoản vay trên
tổng thu nhập là đồng nhất theo thời gian và trên các phân vị.
Từ khóa: Hồi quy phân vị, hồi quy Laplace, mô hình Cox, mô hình AFT, phân tích sống sót