Tóm tắt: Rủi ro hệ thống đang là vấn đề được quan tâm trên thị trường chứng khoán Việt Nam sau nhiều giai đoạn biến động của thị trường. Xác định và đo lường rủi ro hệ thống có thể giúp các nhà đầu tư có thêm những nhận định cho chiến lược đầu tư của mình. Rủi ro hệ thống trong bài viết này được nghiên cứu trên giác độ đo lường rủi ro mang tính kỹ thuật dựa trên số liệu thị trường đã có. Theo đó, mục đích của bài viết sẽ so sánh và đánh giá một số phương pháp truyền thống và phổ biến hiện nay trong đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán. Từ đó, những đánh giá về điều kiện áp dụng các phương pháp này cho thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được đưa ra.
Từ khóa: Độ lệch chuẩn, bêta, Phương pháp VaR, Rủi ro hệ thống, Thị trường chứng khoán
