Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 82-90
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ cho các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình Logit với dữ liệu mảng và mô hình mạng nơron. Với bộ dữ liệu của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014, nghiên cứu xác định được các nhân tố tác động tới nguy cơ vỡ nợ của các NHTMCP Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp và gợi ý chính sách cho các ngân hàng và các cơ quan quản lý.
Từ khóa: Mô hình cảnh báo vỡ nợ, ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hưởng, nợ xấu
