Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 65-72
Tóm tắt: Rủi ro hệ thống (Systemic risk) là một trong những vấn đề đang được quan tâm hiện nay trong việc đảm bảo tính ổn định và bền vững của hệ thống tài chính nói chung và thị trường chứng khoán các nước nói riêng. Trong đó, quản lý rủi ro hệ thống ngành niêm yết cần được chú trọng và nghiên cứu. Bài viết đề xuất công cụ đo lường rủi ro hệ thống, trên cơ sở đó xếp hạng rủi ro hệ thống của 10 ngành niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009 - 2015. Kết quả xếp hạng được đề xuất như một chỉ báo cho các nhà đầu tư và nhà quản lý thị trường nhằm hạn chế rủi ro hệ thống trong thời gian tới.
Từ khóa: Giá trị chịu rủi ro; Giá trị chịu rủi ro có điều kiện; Rủi ro hệ thống
